Buchbeschreibung
Künstliche Intelligenz hat es leichter denn je gemacht, prädiktive Handelsmodelle zu entwickeln. Ein System zu entwerfen, das in Live-Devisenmärkten operieren kann, ist jedoch eine andere Herausforderung.
Architektur von KI-Forex-Trading-Systemen untersucht die technischen, datenbezogenen und marktstrukturellen Aspekte beim Aufbau KI-gestützter Devisenhandelssysteme für den realen Einsatz.
Statt sich ausschließlich auf Machine-Learning-Algorithmen zu konzentrieren, folgt das Buch der vollständigen Architektur einer Handelsplattform im institutionellen Stil, in der Prognose, Ausführung, Risikomanagement und operative Zuverlässigkeit als miteinander verbundene Komponenten behandelt werden.
Das Buch behandelt unter anderem folgende Themen:
• Mikrostruktur des FX-Marktes und warum ausführbare Preise von theoretischen Preisen abweichen
• Multi-Source-Marktdaten-Pipelines, Synchronisierung, Validierung und Datenqualität
• Feature Engineering für wechselnde Marktregime
• KI-Modellarchitekturen für Prognose und Ausführung
• Walk-Forward-Testing, Robustheitsanalyse und realistische Validierungstechniken
• Risikobudgetierung, Exposure-Management und Frameworks zur Positionsgrößenbestimmung
• Portfoliokonstruktion über mehrere Währungspaare hinweg
• Ausführungsalgorithmen, Transaktionskosten, Slippage und Order-Routing
• Modellüberwachung, Drift-Erkennung, Governance und operative Kontrollen
• Produktionsbetrieb, Sicherheit, Resilienz, Failover-Design und langfristige Systemwartung
Im gesamten Buch werden technische Konzepte anhand praktischer Marktszenarien erläutert, die zeigen, wie Entscheidungen aus der Forschungsphase das Verhalten im Live-Trading beeinflussen können. Die Darstellung geht über Modellgenauigkeit hinaus und berücksichtigt Datenintegrität, Ausführungsqualität, Infrastrukturdesign und operative Prozesse, die beim Übergang vom Experiment zur Produktion zunehmend wichtig werden.
Statt künstliche Intelligenz als isoliertes Prognosewerkzeug darzustellen, behandelt das Buch sie als eine Komponente innerhalb eines umfassenderen Engineering-Frameworks, das Marktdaten, Ausführung, Risikokontrollen, Monitoring und System-Governance umfasst.
Dieses Buch richtet sich an quantitative Trader, Softwareingenieure, Machine-Learning-Praktiker, Forscher im systematischen Trading, Fintech-Fachleute sowie an Leser, die sich für die praktische Architektur KI-basierter Devisenhandelssysteme interessieren.
Es setzt Interesse am systematischen Trading voraus und konzentriert sich auf Designprinzipien, technische Überlegungen und Umsetzungskonzepte, statt Handelssignale oder Anlageempfehlungen bereitzustellen.
