Description du livre
L’intelligence artificielle a rendu plus facile que jamais la création de modèles prédictifs de trading. Concevoir un système capable de fonctionner sur les marchés des changes en temps réel est un défi différent.
Concevoir l’architecture de systèmes de trading Forex par IA examine les considérations d’ingénierie, de données et de structure de marché impliquées dans la création de systèmes de trading de devises pilotés par l’IA pour un déploiement en conditions réelles.
Plutôt que de se concentrer uniquement sur les algorithmes de machine learning, le livre suit l’architecture complète d’une plateforme de trading de type institutionnel, où la prédiction, l’exécution, la gestion des risques et la fiabilité opérationnelle sont traitées comme des composants interconnectés.
Le livre aborde notamment les sujets suivants :
• La microstructure du marché FX et les raisons pour lesquelles les prix exécutables diffèrent des prix théoriques
• Les pipelines de données de marché multi-sources, la synchronisation, la validation et la qualité des données
• Le feature engineering pour des régimes de marché changeants
• Les architectures de modèles d’IA pour la prévision et l’exécution
• Les tests walk-forward, l’analyse de robustesse et les techniques de validation réalistes
• La budgétisation du risque, la gestion de l’exposition et les cadres de dimensionnement des positions
• La construction de portefeuille sur plusieurs paires de devises
• Les algorithmes d’exécution, les coûts de transaction, le slippage et le routage des ordres
• Le suivi des modèles, la détection de dérive, la gouvernance et les contrôles opérationnels
• Le déploiement en production, la sécurité, la résilience, la conception du basculement et la maintenance à long terme des systèmes
Tout au long du livre, les concepts techniques sont expliqués à l’aide de scénarios de marché pratiques qui illustrent comment les décisions prises pendant la recherche peuvent influencer le comportement du trading en conditions réelles. L’analyse va au-delà de la précision des modèles pour inclure l’intégrité des données, la qualité d’exécution, la conception de l’infrastructure et les processus opérationnels, qui deviennent de plus en plus importants lors du passage de l’expérimentation à la production.
Au lieu de présenter l’intelligence artificielle comme un outil de prévision isolé, le livre la traite comme un composant d’un cadre d’ingénierie plus large comprenant les données de marché, l’exécution, les contrôles des risques, la supervision et la gouvernance des systèmes.
Ce livre s’adresse aux traders quantitatifs, ingénieurs logiciel, praticiens du machine learning, chercheurs en trading systématique, professionnels de la fintech et lecteurs intéressés par l’architecture pratique des systèmes de trading de devises fondés sur l’IA.
Il suppose un intérêt pour le trading systématique et se concentre sur les principes de conception, les considérations d’ingénierie et les concepts de mise en œuvre, plutôt que de fournir des signaux de trading ou des recommandations d’investissement.
