Описание книги
Искусственный интеллект сделал создание прогнозных торговых моделей проще, чем когда-либо. Но проектирование системы, способной работать на реальных валютных рынках, представляет собой другую задачу.
Книга «Проектирование ИИ-систем для торговли на Forex» рассматривает инженерные, информационные и рыночно-структурные аспекты создания торговых систем для валютного рынка на базе ИИ, предназначенных для практического внедрения.
Вместо того чтобы сосредоточиться только на алгоритмах машинного обучения, книга прослеживает полную архитектуру торговой платформы институционального уровня, где прогнозирование, исполнение сделок, управление рисками и операционная надежность рассматриваются как взаимосвязанные компоненты.
В книге обсуждаются следующие темы:
• микроструктура валютного рынка FX и причины, по которым исполнимые цены отличаются от теоретических;
• конвейеры рыночных данных из нескольких источников, синхронизация, валидация и качество данных;
• разработка признаков для меняющихся рыночных режимов;
• архитектуры моделей ИИ для прогнозирования и исполнения;
• walk-forward-тестирование, анализ устойчивости и реалистичные методы валидации;
• бюджетирование риска, управление экспозицией и подходы к определению размера позиции;
• построение портфеля по нескольким валютным парам;
• алгоритмы исполнения, транзакционные издержки, проскальзывание и маршрутизация ордеров;
• мониторинг моделей, обнаружение дрейфа, управление моделями и операционные контроли;
• промышленное развертывание, безопасность, отказоустойчивость, проектирование failover и долгосрочное сопровождение системы.
На протяжении всей книги технические концепции объясняются с помощью практических рыночных сценариев, показывающих, как решения, принятые на этапе исследования, могут влиять на поведение системы в реальной торговле. Обсуждение выходит за рамки точности модели и включает целостность данных, качество исполнения, проектирование инфраструктуры и операционные процессы, которые становятся все более важными при переходе от экспериментов к промышленной эксплуатации.
Вместо представления искусственного интеллекта как изолированного инструмента прогнозирования книга рассматривает его как один из компонентов более широкой инженерной системы, включающей рыночные данные, исполнение, контроль рисков, мониторинг и управление системой.
Книга предназначена для количественных трейдеров, software-инженеров, специалистов по машинному обучению, исследователей систематической торговли, финтех-специалистов и читателей, интересующихся практической архитектурой торговых систем на валютном рынке на базе ИИ.
Она предполагает интерес к систематической торговле и сосредоточена на принципах проектирования, инженерных аспектах и концепциях реализации, а не на предоставлении торговых сигналов или инвестиционных рекомендаций.
